沪深300股指期货交易指令主要分为市价指令和限价指令。市价指令是指不限定价格的指令，按当时市场上可执行的最优报价进行成交。市价指令的未成交部分会自动撤销。限价指令是指按限定价格或更优价格进行成交的指令。在买进时，限价指令必须以限价或限价以下的价格成交；在卖出时，限价指令必须以限价或限价以上的价格成交。限价指令当日有效，未成交的部分可以撤销。市价指令只能和限价指令进行撮合成交，成交价格等于即时最优限价指令的限定价格。交易指令的报价必须在合约价格限制范围内，超过价格限制范围的报价将被视为无效。交易指令在经交易所确认后生效。每次交易指令的最小下单数量为1手，市价指令的最大下单数量为50手，限价指令的最大下单数量为100手。
沪深300股指期货合约的每点价值为300元，合约以指数点进行报价。最小变动价位为0.2指数点。
沪深300股指期货合约的月份包括当月、下月以及随后两个季月。季月指的是3月、6月、9月和12月。合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，也是交割日。如果最后交易日遇到国家法定假日，则顺延至下一交易日，新的月份合约将在到期合约交割日的下一交易日开始交易。
沪深300股指期货的交易时间为交易日的9:15-11:30和13:00-15:15，而最后交易日的交易时间为9:15-11:30和13:00-15:00。每日价格最大波动限制是指每日价格涨跌停板幅度，其限制为上一交易日结算价的±10%。
交易所规定的沪深300股指期货合约最低交易保证金为合约价值的12%，经纪公司可能在此基础上有所上浮。
涨跌指的是某一期货合约在当日交易期间的最新价与上一交易日结算价之间的差异。成交量是指某一期货合约在当日所有成交合约的单边数量。
持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的单边数量。
股指期货的集合竞价时间为交易日的9:10-9:15。其中，9:10-9:14为指令申报时间，9:14-9:15为指令撮合时间。
在集合竞价期间，不接受市价指令的申报。
在限价指令连续竞价交易时，交易所系统按照价格优先、时间优先的原则对买卖申报指令进行排序。当买入价大于等于卖出价时，系统将自动撮合成交。
沪深300股指期货的交易指令及其类型，包括市价指令和限价指令的特点和使用方式。文章还介绍了沪深300股指期货合约交易的注意事项，包括合约乘数、最小变动价位、合约月份和最后交易日等内容。此外，文章还解释了交易中易混淆的概念，如涨跌和成交量、持仓量等，并
关于股指期货交易时间、结算价与开仓平仓的注意事项。小吴因不了解股指期货交易时间而向老张和老李咨询，最终从期货公司工作人员处得知正确的交易时间规定。小王对结算价和收盘价概念不清，经历亏损后了解到结算价的定义。老黄尝试股指期货卖空机制，却因对开仓平仓操作
股指期货交易的详细流程，包括开户、交易和结算三个主要环节。开户需要寻找合适的期货公司、填写开户材料和资金入账；交易时需注意合约期限和买卖方向；结算则需要了解保证金交易和资金状况的计算方式。文章还提到了期货保证金监控中心的作用，以保护投资者的资金安全。
股指期货交易是现代资本市场发展的产物。目前金融期货品种的交易量已占到全球期货交易量的80％，而股指期货是金融期货中历史最短、发展最快的金融衍生产品。至1999年底，全球已有一百四十多种股指期货合约在各国交易。
